ما افضل إعدادات ATR للتداول؟

يتم احتساب قيم ATR بناء على 14 فترة قد تكون يومًا أو ساعة أو أسبوعًا. لقياس التقلبات الحديثة يمكن استخدام قيم أقل ما بين فترتين و10 فترات، ولقياس التقلبات على المدى الطويل فيمكن استخدام قيم ما بين 20 إلى 50 فترة.

كيف أستخدم ATR في Trailing Stop؟

من الاستخدامات الشائعة لمؤشر ATR في تحديد Trailing Stop هو طرح سعر الدخول من قيمة ATR مضروبًا بمضاعف في حالة الشراء (سعر الدخول - (ATR × مضاعف))، ويكون المضاعف ما بين 1.5 إلى 3 في الغالب؛ وذلك بحسب استراتيجية المتداول وقدرته على تحمل المخاطر.

ما عيوب مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR)؟

لمؤشر Average True Range العديد من المحددات؛ في البداية كونه مؤشرًا متأخرًا لأنه يحسب بناء على الأسعار التاريخية، ولا يشير إلى اتجاه السعر، ولا يمكن استخدامه للمقارنة بين الأصول، ولا يوفر إشارة شراء أو بيع مباشرة، بالإضافة إلى عدم فعاليته في الأسواق التي تتحرك بأحجام تداول منخفضة.

ما أفضل المؤشرات للدمج مع ATR؟

من أفضل المؤشرات التي يمكن دمجها مع ATR هو مؤشر Parabolic SAR؛ فيعتبر هذا الدمج مثاليًا في الأسواق التي تتحرك في اتجاه، فيعطي هذا الدمج بين المؤشرين تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح والاستفادة من الاتجاه والتعرض للحد الأدنى من المخاطر.

هل يمكن استعمال مؤشر ATR في الفوركس؟

رغم أن مؤشر ATR طوّر ليستخدم عبر افضل منصات تداول السلع ، إلا أنه أثبت فعاليته في الأسواق الأخرى مثل سوق الفوركس؛ فيستخدم لتحديد مستويات وقف الخسارة وتحديد حجم الصفقة بناء على تقلبات أزواج الفوركس.

مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR): ما هو، وكيف يستخدم؟

يعتبر مؤشر متوسط المدى الحقيقي ATR من المؤشرات الفعالة في قياس تقلبات أسعار الأصول؛ فتشير قيم ATR المرتفعة إلى ارتفاع التقلبات، بينما تشير القيم المنخفضة إلى انخفاض التقلبات، ولا يشير إلى الاتجاه المحتمل. يمكن استخدامه بشكل أساسي في تحديد وقف الخسارة لمراعاة التقلبات الطبيعية للأصول.

ملخص المقال
يستخدم مؤشر ATR لتحليل التقلبات ومدى تحرك سعر الأداة المالية خلال فترة زمنية معينة مثل يوم، أو ساعة، أو أسبوع، أو شهر؛ ولكن لا ينصح باستخدامه وحده كمؤشر مستقل.
يساعد مؤشر ATR في تحديد مستويات وقف الخسارة بدقة أكثر مع مراعاة التقلبات في أسعار الأدوات المالية بالإضافة إلى تحديد حجم المركز والأرباح.
يستخدم مؤشر ATR في مختلف الأسواق المالية بما في ذلك الفوركس والأسهم والمؤشرات والسلع.
يمكن دمج مؤشر ATR مع العديد من المؤشرات الاخرى مثل RSI ونطاقات البولينجر والمتوسطات المتحركة وغيرها.

ما هو مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR)؟

يعد مؤشر Average True Range (ATR) من المؤشرات الفنية التي تقيس تقلبات السوق ولا تحدد الاتجاه؛ وذلك من خلال تحليل نطاق سعر الأداة المالية خلال تلك الفترة. طور المؤشر في البداية ليستخدم في سوق السلع؛ ولكن يتم تطبيقه حاليًا على جميع الأدوات المالية. اختار جون ويلز وايلدر الابن، مطور المؤشر، فترة 14 يومًا لحساب مؤشر Average True Range؛ باعتبار أن القمر يكتمل كل 14 يومًا، وأن الأسواق تميل للعمل وفق دورة لمدة 28 يومًا تقريبًا. لحساب المؤشر، يجب توافر السعر الأعلى والسعر الأدنى لأداة مالية معينة، وسعر الإغلاق لليوم السابق.

على سبيل المثال، لنفرض البيانات التالية لسهم X

في اليوم الأول: كان أعلى سعر وصل اليه السهم هو $20 وأدنى سعر هو $17 وكان سعر إغلاق في اليوم السابق عند $16.

في اليوم الثاني: كان أعلى سعر وصل اليه السهم هو $23 وأدنى سعر هو $20 وكان سعر إغلاق في اليوم السابق عند $15.

ثم نحسب لكل يوم 3 عمليات حسابية ونأخذ القيمة الأعلى بين 3 عمليات. سنطبق العمليات الحسابية على اليوم الثاني:

العملية الأولى: طرح أعلى سعر حالي من أدنى سعر حالي: ($23-$20) = 3

العملية الثانية هي القيمة المطلقة (absolute value) لأعلى سعر ونطرح منه سعر إغلاق اليوم السابق أي (|$23- $15| =8)

العملية الثالثة هي القيمة المطلقة لأدنى سعر حالي ونطرح منه سعر إغلاق اليوم السابق أي (|$20-$15| = 5).

ونرى أن 8 هو الأعلى بين القيم الثلاث التي هي 3 و8 و5، وبالتالي يكون المدى الحقيقي لليوم الثاني هو 8، ويتم احتساب هذه العمليات لـ 14 يومًا، ثم يتم احتساب متوسطها عبر جمع المدى الحقيقي لـ 14 يومًا ونقسمها على 14.

ولحساب متوسط المدى الحقيقي لليوم 15، فنأخذ متوسط المدى الحقيقي السابق مضروبًا بـ 13 ونضيف إليه المدى الحقيقي لليوم ونقسم المجموع على 14.

تشير القيم المنخفضة في مؤشر متوسط المدى الحقيقي إلى انخفاض التقلبات في الفترة التي حسبناها بينما تشير ارتفاع قيمة متوسط المدى الحقيقي إلى ارتفاع التقلبات.

ما الفرق بين المدى الحقيقي والمدى العادي؟

يكمن الفرق بين المدى الحقيقي والمدى العادي في أن المدى العادي يقيس تقلبات السوق خلال شمعة أو شريط (Bar) واحد عبر طرح أعلى سعر من أدنى سعر في تلك الشمعة، ولكنه لا يأخذ بعين الاعتبار التقلبات بين الشموع. فأحيانًا قد يفتتح السوق على فجوات سعرية قد تكون أعلى بكثير أو أدنى بكثير من سعر الإغلاق السابق، وقد لا يعود السعر إلى الفجوة خلال الجلسة الحالية، فلا يلتقط المدى العادي هذه الفجوة بل يلتقطها المدى الحقيقي.

لماذا لا يحدد ATR اتجاه السعر؟

يستخدم ATR لقياس التقلبات، وخاصة التقلبات الناتجة عن الفجوات السعرية (Gaps)، ولا يستخدم لتحديد اتجاه الأسعار، ويعد مقياسًا لقوة الحركة. فإذا تحرك سعر السهم صعودًا أو انعكس إلى الأسفل، فعادة ما يرتفع مستوى التقلب ويستخدم ATR لتقييم قوة الحركة.

ونظرًا لاستخدام القيمة المطلقة في حساب ATR، فهذا يعني أن الأدوات المالية ذات الأسعار الأعلى ستكون قيم المؤشر مرتفعة، والعكس صحيح. أي أنه إذا شهد سهم انهيارًا في أسعاره، فسيحسب المؤشر الفرق بين أعلى سعر وأدنى سعر، مما يشير إلى ارتفاع قيم المؤشر. كما أنه إذا كانت قيم المؤشر مرتفعة في أداة مالية، فهذا لا يعني أنها ستكون مرتفعة في أداة مالية أخرى.

كيف تقرأ مؤشر ATR؟

يظهر مؤشر القوة النسبية ارتفاع التقلبات أو انخفاضها ولا يعطي أي إشارة حول حركة الاتجاه المحتمل. يستخدم مؤشر ATR أيضًا للدخول والخروج من الصفقات. إن فهم مستوى التقلب يساعد المتداول على تحديد الأهداف السعرية بشكل دقيق؛ فإذا كان مؤشر ATR في زوج اليورو/دولار عند 0.0058، فهذا يعني أن اليورو/دولار قد تحرك 58 نقطة في المتوسط خلال الـ 14 يومًا الماضية ومن المرجح أن يحقق هدفًا سعريًا في الجلسة الحالية.

صورة توضيحية لمؤشر ATR على رسم بياني لأسعار الذهب

يشير مؤشر ATR إلى التقلبات العالية التي يشهدها الذهب هذا العام، في حين أن قيم المؤشر في الأعوام الماضية كانت تقريبًا ما بين 35 إلى 90 في المتوسط. أما في العام الحالي، فقد ارتفع التقلب إلى مستويات قياسية لم يسبق له أن وصل إليها من قبل وإلى الآن؛ وعلى الرغم من انخفاض التقلب في بعض الأيام، إلا أن القيم لم تعد إلى متوسطها في الأعوام السابقة.

متوسط المدى الحقيقي المرتفع

وكما ذكرنا، إن القيم المرتفعة في Average True Range تشير إلى زيادة التقلبات في الأصل؛ وقد يكون ذلك نتيجة لعدة أسباب مثل التوترات الجيوسياسية والحروب. وفي حال التقلبات العالية، يستخدم المتداول حجم مركز أصغر، ويستخدم وقف خسارة عبر ضرب قيمة مؤشر ATR ثم إضافته أو طرحه من سعر الدخول بحسب ما إذا كانت الصفقة شراء أو بيع.

متوسط المدى الحقيقي المنخفض

يشير المدى الحقيقي المنخفض إلى أن السعر يتحرك في نطاق، مثل زوج العملات اليورو/جنيه إسترليني؛ فيعتبر من أزواج الفوركس المملة لأن ATR يتراوح في المتوسط ما بين 0.0025 إلى 0.0050 في الغالب خلال اليوم. أي أن السعر قد يتحرك ما بين 25 إلى 50 نقطة في اليوم في المتوسط، مقارنة بزوج العملات جنيه إسترليني/ين الذي يتحرك ما بين 100 إلى 200 نقطة في المتوسط.

استخدامات مؤشر ATR في التداول

يستخدم مؤشر ATR لتحديد كم من الممكن أن يرتفع سعر أداة مالية معينة خلال فترة زمنية، والاستفادة من هذه المعلومات لتحديد وقف الخسارة وحجم المركز والأرباح.

استخدام ATR في وقف الخسارة (Stop-Loss)

يستخدم ATR في تحديد وقف الخسارة لمراعاة تقلبات الأسعار الطبيعية وتجنب الخروج مبكرًا من الصفقات. بالنسبة إلى مركز الشراء، فيتم تحديد وقف الخسارة عبر طرح سعر الدخول من قيمة ATR مضروبًا بمضاعف (سعر الدخول - (ATR × مضاعف)). ولتحديد وقف الخسارة في عملية البيع، فيضاف سعر الدخول إلى قيمة ATR مضروبًا بمضاعف (سعر الدخول + (ATR × مضاعف)). تتراوح قيمة المضاعف ما بين 1.5 و3، كما يمكن استخدام 0.5؛ وذلك بحسب السوق وقدرة المتداول على تحمل المخاطر. تساعد هذه الطريقة المتداول في إدارة المخاطر باستخدام ATR، واستخدام مستويات وقف خسارة أوسع خلال فترة التقلبات ووقف خسارة أضيق عندما يكون السوق مستقرًا.

استخدام ATR لتحديد حجم الصفقة (Position Sizing)

يساعد تحديد حجم الصفقة على تقليل تعرض المتداول للمخاطر وتعزيز تداولاته وأدائه. كقاعدة عامة، ينصح باستخدام حجم صفقة أصغر في الأسواق ذات التقلبات العالية، مثل الذهب والبيتكوين، وحجم صفقة أكبر في الأسواق ذات التقلبات المنخفضة، مثل زوج العملات يورو/فرنك سويسري.

استخدام ATR لتحديد أهداف الربح (Take Profit)

يساعد استخدام ATR على تحديد المستويات الدقيقة لأخذ الأرباح، فمن خلال مراقبة المؤشر يستطيع المتداول تحديد ما إذا كانت أسعار الأداة المالية قد أصبحت أكثر تقلبًا؛ فقد يكون حان الوقت لأخذ الأرباح والخروج من الصفقة.

استخدام ATR كفلتر لتأكيد الاختراقات (Breakout Filter)

تعتبر الاختراقات من أفضل الفرص في التداول. فعندما تكون الأسعار مستقرة، يظهر مؤشر ATR قيمًا منخفضة تدل على انخفاض التقلبات. عادة ما تكون الاختراقات مصحوبة بتقلبات مرتفعة، ويساعد مؤشر ATR المتداولين على تحديد توقيت الاختراق بدقة؛ مما يتيح لهم الانضمام إلى الاتجاه الجديد منذ بدايته.

أبرز استراتيجيات التداول باستخدام مؤشر ATR

يقيس مؤشر ATR تقلبات السوق وهذا يعني أساسا استخدامه مع

مؤشرات اخرى مثل المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات بالإضافة إلى استخدامه ف

ي التداول اليومي وتحديد فرص تداول اكثر دقة.

استراتيجية وقف الخسارة المتحرك

يمكن استخدام مؤشر ATR لضبط وقف خسارة ديناميكي يتكيف مع تغيرات سعر الأداة المالية. مثال: إذا كان ATR عند 7 فيمكن تحديد وقف خسارة متحرك بناء على قيمة ATR مضروبًا بـ 2 أي 14 من بعد أعلى سعر وصلت له الأداة المالية منذ دخول الصفقة. ومع ارتفاع الأسعار أكثر، يتحرك وقف الخسارة إلى الأعلى، مما يضمن الأرباح وترك مجال لنمو الصفقة.

استراتيجية دمج ATR مع مؤشر RSI

يساعد دمج مؤشر ATR مع مؤشر القوة النسبية على قياس تقلبات السوق، مع تحديد حالات التشبع الشرائي أو البيعي؛ إلى جانب تحسين نقاط الدخول والخروج من الصفقات وتصفية الإشارات الخاطئة خلال فترة التقلبات العالية. حيث تشير قيم RSI التي تزيد عن 70 إلى حالة تشبع شرائي واحتمالية بيع محتملة، بينما تشير قيم RSI التي تقل عن 30 إلى حالة تشبع بيعي واحتمالية شراء محتملة (ونشدد على كلمة احتمالية لأن السعر قد يبقى لفترة في مستويات التشبع الشرائي أو البيعي إذا كانت الأسعار تتحرك في اتجاه صاعد أو هابط بشكل قوي). وعندما يرتفع مؤشر ATR فهو يشير إلى تقلبات أعلى.

الآن يمكن جمع كلا المؤشرين لتحديد صفقات شراء وبيع: يقوم المتداول بفتح مركز شراء عندما يكون مؤشر RSI أقل من 30 ويظهر مؤشر ATR انخفاضًا في التقلبات؛ فهذا يشير إلى أن حركات السعر الصاعدة تفقد زخمها ومن المحتمل أن تنعكس.

يقوم المتداول بفتح صفقة بيع إذا كان مؤشر RSI أعلى من 70 ويُظهر مؤشر ATR أيضًا انخفاضًا في التقلبات. ويستخدم المتداول ATR لتحديد جني الأرباح ووقف الخسارة وفق الطرق التي ذكرناها في الأعلى.

استراتيجية ATR للتداول اليومي (Intraday)

يستخدم مؤشر ATR لإدارة الصفقات على المدى القصير، فتدفع قيم ATR المرتفعة بالمتداول إلى استخدام مستويات أوسع لوقف الخسارة مما يعكس زيادة التقلبات. يستخدم مؤشر ATR في تحديد الأهداف ووقف الخسارة في التداول اليومي.

تحديد الأهداف: إضافة مؤشر ATR اليومي إلى أدنى سعر وصل إليه الأصل خلال اليوم في حالة الشراء لتوفير معيار مرجعي بناء على التقلبات وتتوافق مع ظروف السوق.

وقف الخسارة: يساعد استخدام مؤشر ATR على الأطر الزمنية القصيرة مثل 5 دقائق في تحديد وقف خسارة يتماشى مع التقلبات الحالية؛ فقد يؤدي تحديد وقف خسارة ضيق إلى إغلاق الصفقة قبل أوانها. ومن الطرق الشائعة التي يستخدمها المتداولون هي ضرب قيمة ATR بضعف يتراوح ما بين 5 إلى 10.

مقارنة استخدام مؤشر ATR مع مؤشرات التقلب الأخرى

يستخدم مؤشر ATR أيضًا مع مؤشر بولينجر باند أو نطاقات بولينجر (Bollinger Bands) لتأكيد ما إذا كان الاختراق مهمًا أو سيفشل. في حين أن نطاقات بولينجر تشير إلى مستويات التقلب والأسعار، يشير مؤشر ATR إلى قوة تمدد التقلبات المرتبطة بالتقلبات. يشير الاختراق إلى تحرك الأسعار لأحد النطاقين العلوي أو السفلي في البولينجر، ويؤكد ارتفاع قيم ATR أثناء الاختراق إلى ارتفاع التقلبات مما يشير إلى احتمالية استمرار الحركة.

يمكن فتح صفقة شراء إذا تجاوز السعر خط النطاق العلوي للبولينجر مع ارتفاع قيم مؤشر ATR. وفتح صفقة بيع إذا تجاوز السعر خط النطاق السفلي للبولينجر مع ارتفاع قيم مؤشر ATR. ويمكن تحديد وقف الخسارة بناء على قيم ATR عبر الطريقة التالية إذا دخلت مركز شراء فيكون وقف الخسارة عند: سعر الدخول -(1×قيمة ATR). وتحديد الأرباح بناء على نسب المخاطرة إلى العائد (Risk/Reward ratio) او مستويات الدعم او المقاومة الرئيسية.

كيفية تطبيق مؤشر ATR على أشهر منصات التداول

تتيح غالبية منصات التداول إمكانية تطبيق مؤشر ATR على الرسوم البيانية بسهولة وتخصيصه لقياس التقلبات من دون الحاجة إلى حسابه يدويًا. فيمكن استخدامه في منصة TradingView ومنصات الميتاتريدر وفي تطبيقات شركات الوساطة مثل Capital.com وAvaTrade مع دمجه مع مؤشرات أخرى وفق استراتيجيات التداول الخاصة بالمتداول.

كيف تضيف مؤشر ATR على منصة TradingView؟

يمكن إضافة مؤشر ATR في منصة TradingView عبر الخطوات التالية:

فتح الرسم البياني (Super Chart)
الانتقال إلى مؤشرات والبحث عن Average True Range او ATR
تخصيص المؤشر إذا كنت تريد ذلك
الضغط على زر "Apply" أو "تطبيق".

مؤشر ATR على منصة MetaTrader 4 و 5 (MT4/MT5)

يطبق أيضًا مؤشر ATR بسهولة على منصات الميتاتريدر 4 و5 (MT4/MT5)، وتتيح العديد من شركات الوساطة مثل Exness وEquiti للمتداولين بأن يفتحوا حساباتهم وربطها بـ MT4 أو MT5 نظرًا لشيوع استخدامها بين المتداولين ولما توفره من ميزات. ويتم إضافة مؤشر ATR عبر الخطوات التالية في المنصة:

انقر بزر الماوس الأيمن على الرسم البياني
اختر "Insert Indicators" ثم "Oscillators"
ابحث عن "Average True Range"
حدد الإعدادات ثم اضغط OK

أفضل شركات التداول المرخصة والموثوقة

نستعرض فيما يلي قائمة بعدد من أفضل منصات التداول العالمية الموثوقة والآمنة المرخصة من هيئات تنظيمية من الفئة الأولى أو الثانية مثل FCA البريطانية وASIC الأسترالية أو CySEC القبرصية الذين لديهم نظام صارم في الإشراف والمراقبة على شركات التداول الخاضعة لترخيصها مما يوفر بيئة تداول آمنة، بالإضافة إلى تقديمها العديد من المؤشرات الفنية التي يمكن إضافتها في منصاتها إلى جانب الخدمات التعليمية لمساعدة المتداولين على تحسين أدائهم.

الشركة	تقييم الشركة	التراخيص	العروض الترويجية	فتح حساب
ايفست Evest افتح حساب	4.5 / 5	VFSC - ڤينواتو	بونص ترحيبي 150% أودع 250 دولار وتداول بـ 625 دولار
اكس تي بي XTB افتح حساب	4.5 / 5	DIFC - دبي	بونص ترحيبي 30% عند فتح حساب تداول جديد
Capital.com افتح حساب	4 / 5	SCA - الامارات	لا يوجد ترويجات متاحة
اكسنس Exness افتح حساب	4.5 / 5	FCA - بريطانيا	سحب أموال سريع سحب في أقل من 24 ساعة.	افتح حساب
افاتريد AvaTrade افتح حساب	4.5 / 5	ASIC - استراليا	بونص ترحيبي 40% وسيط مرخص محلياً
ايكويتي Equiti افتح حساب	4.5 / 5	SCA - الامارات	بونص ترحيبي 30% لحد إيداع 5000$ دولار.	افتح حساب

هل تبحث عن فرصة حقيقية لتبدأ التداول؟

يقدم فريق عمل يقين الاستشارة المجانية لمساعدتك في البدء بالتداول والاستفادة من الفرص المتنوعة في الأسواق المالية لتحقيق أهدافك المالية.

احصل علي استشارة مجانية

تواصل معنا الآن عبر الواتساب واحصل علي استشارة مجانية بكل ما يتعلق بالتداول والاستثمار.

تواصل مع يقين

تعتمد صيغة حساب مؤشر ATR على 3 عمليات حسابية، ويحسب بناء على أعلى قيمة مستخرجة من العمليات الحسابية الثلاث. العملية الحسابية الأولى هي الفرق ما بين أعلى سعر حالي وسعر الإغلاق السابق، والعملية الثانية هي الفرق بين أدنى سعر حالي وسعر الإغلاق السابق، والعملية الثالثة هي الفرق بين أعلى سعر حالي وأدنى سعر حالي. ويتم إجراء هذه العمليات على كل يوم من الأيام أو الفترات الـ 14؛ ثم لحساب ATR في اليوم أو الفترة 15، فنضرب متوسط المدى الحقيقي السابق بـ 13 ونضيف إليه المدى الحقيقي لليوم أو لنفس الفترة، ونقسم المجموع على 14. وتقوم المنصات بتوفير عملية الحساب بشكل آلي ولا داعي لحساب مؤشر ATR يدويًا.