يعتبر التداول الكمي من المواضيع المثيرة في عالم الأسواق المالية، حيث يجمع بين الرياضيات وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات التداول. يعتمد هذا الأسلوب على دمج الرياضيات وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات تداول مستندة إلى تفاصيل دقيقة، حيث يقوم المتداولون في هذا النوع من التداول بتطبيق نماذج رياضية معقدة وتقنيات حوسبة عالية لفحص الأصول المالية والكشف عن فرص التداول الرابحة.

سنستكشف في هذه المقالة مفهوم التداول الكمي وكيف يسهم في فهم الأسواق المالية وسنذكر أهم الفروقات بينه وبين التداول التقليدي واستراتيجيات التداول المختلفة المستخدمة في النهج الكمي، تابعوا القراءة معنا.

ملخص المقال:

  • يعتمد التداول الكمي على التحليل الرياضي وإنشاء نماذج إحصائية وحسابية لتحديد وتنفيذ التداولات بناءً على ظروف محددة للسوق. 
  • يعتبر التداول الكمي فرصة جيدة للاستفادة من السرعة والكفاءة في تنفيذ الصفقات، وتنويع المحفظة الاستثمارية وإدارة المخاطر المرتبطة بالتداول. 
  • يواجه التداول الكمي العديد من التحديات أهمها احتمالية فشل نموذج التداول أو أن تكون جودة البيانات المستخدمة غير دقيقة وتؤدي إلى سوء في قرارات التداول. 
  • هناك استراتيجيات مختلفة للتداول الكمي أهمها الارتداد نحو المتوسط وتداول الزخم والمراجحة الإحصائية. 

ما هو التداول الكمي؟ 

التداول الكمي أو المعروف أيضاً بتداول كوانت Quant، هو عبارة عن استخدام برامج الكمبيوتر لتنفيذ التداولات، ويتضمن ذلك استخدام النماذج الرياضية المعقدة والتحليل الاحصائي لتحديد وتنفيذ التداولات بناءً على ظروف سوق محددة. يهدف التداول الكمي إلى الحصول على الأرباح من خلال الاستفادة من تحركات السوق التي يمكن استغلالها باستخدام خوارزميات متطورة. في السابق اقتصر التداول الكمي على المؤسسات المالية وصناديق التحوط ، حيث أن المعاملات تحتاج إلى سيولة كبيرة وقد ينطوي عليها شراء وبيع الآلاف من الأوراق المالية والأسهم، لكن في السنوات الأخيرة أصبح المزيد من المستثمرين الأفراد يتجهون إلى التداول الكمي للاستفادة منه في تحقيق الأرباح وأدارة المخاطر. 

كيف يعمل التداول الكمي؟ 

يعتمد التداول الكمي على التحليل الرياضي، حيث يتم إنشاء نماذج إحصائية ورياضية لتحديد احتمالية نتائج معينة واستخدامها كجزء من استراتيجية التداول الكمي. مطلوب من المتداول الكمي أن يكون على معرفة بالبرمجة اللازمة لتطوير البرنامج واختباره وتكوينه، ولهذا السبب كان التداول الكمي في السابق مقتصراً على المتداولين ذوي الخبرة والمعرفة اللازمة والمؤسسات الكبرى. 

تعمل جميع طرق التداول الكمي تقريباً بنفس المبدأ والذي يتم عن طريق: 

  1. تحديد فترة زمنية معينة لدراستها. 
  2. جمع بيانات محددة حول تلك الفترة الزمنية مثل: سعر الافتتاح والإغلاق، والارتفاع والانخفاض والتراجع وما إلى ذلك. 
  3. اعتماداً على البيانات التي تم الحصول عليها، يتم اختيار الأساليب الحسابية لإجراء أبحاث السوق. 
  4. يتم تحليل الفترة الزمنية المحددة وفقاً للمعايير التي تم اختيارها. 
  5. بناءً على تحليل السوق، يتم اتخاذ قرارات التداول. 

مثال على استخدام استراتيجية التداول الكمي هو استخدام نموذج يقوم على ملاحظة الارتفاعات الكبيرة في حجم أسهم شركة أبل Apple، والتي تتبعها بسرعة تحركات كبيرة في الأسعار، وهنا سيقوم بالبحث عن هذا النمط عبر تاريخ أسهم Apple. في حال وجد البرنامج أن النموذج قد أدى إلى تحرك صعودي بنسبة 90% في الوقت السابق، فسيتنبأ باحتمالية بنسبة 90% لحدوث أنماط مشابهة في المستقبل. 

ما الفرق بين التداول الكمي والتداول التقليدي؟ 

هناك بعض الفروقات بين التداول الكمي والتداول التقليدي والتي يمكن أن نلخصها في الجدول الآتي:

التداول الكميالتداول التقليدي
يعتمد على النماذج الرياضية والتحليلية لتنفيذ التداول يعتمد على الطرق التجريبية والأحكام الذاتية 
يلغي التحيز البشري في التداول عرضة لمشاعر المتداولين
لا يوجد قيود على قراءة حركة الأسعار يوجد قيود على قراءة حركة الأسعار يدوياً
يمكن إجراء اختبار خلفي للبياناتمن الصعب إجراء اختبار خلفي البيانات
سرعة تنفيذ عاليةسرعة تنفيذ بطيئة
يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار كمية كبيرة من البيانات عند اتخاذ القراريمكن التركيز فقط على كمية صغيرة من المعلومات الهامة
يمكن تحسينه بشكل مستمر مع التعلم الآلييعتمد على الخبرات الشخصية المتراكمة للمستثمر

أفضل شركات مرخصة تتيح التداول الكمي

تقييم شركة ايفست Evest

ايفست Evest

افتح حساب تقييم شركة ايفست Evest
تقييم شركة افاتريد AvaTrade

افاتريد AvaTrade

افتح حساب تقييم شركة افاتريد AvaTrade
تقييم شركة منصة سهم

منصة سهم

  • التراخيص

    CMA

  • أقل مبلغ لإيداع

    $1

  • حساب تجريبي
افتح حساب تقييم شركة منصة سهم
تقييم شركة اكس تي بي XTB

اكس تي بي XTB

  • التراخيص

    FCA - بريطانيا, CySEC - قبرص, DIFC - دبي

  • أقل مبلغ لإيداع

    $100

  • حساب تجريبي
افتح حساب تقييم شركة اكس تي بي XTB
تقييم شركة اكسنس Exness

اكسنس Exness

  • التراخيص

    FCA - بريطانيا, CySEC - قبرص

  • أقل مبلغ لإيداع

    $10

  • حساب تجريبي
افتح حساب تقييم شركة اكسنس Exness

ما هي أهمية التداول الكمي في الأسواق المالية؟ 

يعتبر مجتمع المتداولين عبر أفضل تطبيقات تداول الأسهم والعملات أن التداول الكمي هو التطور المستقبلي في تحليل الأسواق المالية، وذلك لما تتمتع به هذه التقنية من أهمية وميزات وهي: 

  • يعتمد التداول الكمي على البيانات التجريبية لاتخاذ قرارات التداول، حيث أنه تم تصميمه لتحديد أنماط السوق والاتجاهات التي قد لا تكون واضحة للبشر، وينتج عن ذلك قرارات تداول أكثر دقة وموضوعية. 
  • تم تصميم أنظمة التداول الكمية بحيث يكون لها القدرة على اتخاذ قرارات تداول سريعة وبكفاءة عالية. 
  • التداول الكمي مناسب لأي سوق، ويعد طريقة جيدة لتنويع المحفظة الاستثمارية والحد من المخاطر.  
  • أنظمة التداول الكمي لها القدرة على إدارة المخاطر بفعالية كبيرة، حيث أنها تستخدم نماذج رياضية معقدة لحساب المخاطر المرتبطة بكل صفقة. وتساعد أدوات إدارة المخاطر المستخدمة في التداول الكمي على تقليل الخسائر وزيادة الأرباح إلى الحد الأقصى. 
  • يعد الاختبار الخلفي أداة أساسية في التداول الكمي، حيث تسمح للمتداولين باختبار استراتيجياتهم باستخدام البيانات التاريخية. تمكن هذه الميزة المتداولين من تحديد نقاط القوة والضعف في استراتيجياتهم وإجراء التعديلات اللازمة. 
  • يلغي التداول الكمي التحيز البشري من قرارات التداول، حيث أن العواطف الانسانية مثل الخوف والجشع يمكنها أن تؤثر على قرارات التداول مما يؤدي إلى الاندفاع والتداول غير المنطقي. 

ما هي تحديات التداول الكمي؟ 

عندما يتعلق الأمر بالتداول الكمي، هناك مخاطر وتحديات يجب أن يكون المتداول عبر أفضل مواقع التداول على دراية بها. كما ذكرنا في السابق فإن التداول الكمي يعتمد بشكل كبير على النماذج الرياضية لاتخاذ قرارات الاستثمار، في حين إن هذا النهج لديه القدرة على توليد أرباح كبيرة، إلا أنه لا يخلو من المخاطر. فيما يلي نذكر لكم أهمها: 

  • احتمال فشل النموذج: إذا لم يتم تصميم النموذج أو تنفيذه بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة. 
  • جودة البيانات: تعتبر جودة البيانات المستخدمة في نماذج التداول الكمية أمر بالغ الأهمية، إذا لم تكن البيانات دقيقة أو كاملة، فقد تؤدي إلى تنبؤات غير دقيقة وسوء في القرارات الاستثمارية. 
  • تقلبات السوق: تعتمد نماذج التداول الكمي على البيانات التاريخية للسوق، والتي قد لا تعكس بدقة ظروف السوق الحالية. إذا كان السوق يعاني من التقلب المفاجئ أو حدثاً رئيسياً، فقد لا يكون النموذج قادراً على التكيف بسرعة كافية لتجنب الخسائر. 
  • مخاطر التنفيذ: يعتمد نجاح استراتيجية التداول الكمي على القدرة على تنفيذ التداولات بسرعة وكفاءة، إذا كان هناك تأخير أو أخطاء في تنفيذ الصفقات فقد يؤدي ذلك إلى فرص ضائعة أو خسائر.
  • المخاطر التنظيمية: تخضع استراتيجيات التداول الكمي للإشراف التنظيمي، ويمكن أن يكون للتغيرات في اللوائح تأثير كبير على ربحية هذه الاستراتيجيات. 

ما هي أهم استراتيجيات التداول الكمي؟ 

يستخدم المتداولون بطريقة التداول الكمي عدد كبير من الاستراتيجيات المختلفة، تتراوح بين البسيطة والمعقدة جداً وفيما يلي سنذكر لكم أهم هذه الاستراتيجيات:

  1. الارتداد المتوسط: هي إحدى استراتيجيات التداول الكمي الأولية، الفكرة الرئيسية هي أن السعر غالباً ما يعود إلى قيمه المتوسطة التي يتم حسابها غالباً باستخدام المتوسط المتحرك. 
  2. تداول الزخم أو الاتجاه: هي استراتيجية شائعة يتم استخدامها في التداول الكمي، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جني الأرباح في سوق صاعد أو هابط. وتعتمد هذه الاستراتيجية على مبدأ نظرية داو، ففي حال كان هناك اتجاه في السوق، فسوف تستمر السوق في هذا الاتجاه خلال الفترة المستقبلية. 
  3. المراجحة الإحصائية: هي استراتيجية تقوم على أساس أن مجموعة من الأسهم المتماثلة يحب أن تؤدي أداءً مماثلاً في الأسواق. وفي حال كان هناك أي أسهم في تلك المجموعة تتفوق أو تقل عن المتوسط، فإنها تمثل فرصة للربح. 
  4. التعرف على التحيز السلوكي: يتضمن التداول الكمي باستخدام هذه الاستراتيجية البحث عن الأنماط السلوكية للمتداولين مثل: التحيز للوضع الراهن، أو قرار اتباع سلوك الآخرين في البيع والشراء وغيرها. 
  5. تداول قواعد EFT: تسعى هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من العلاقة بين المؤشر والصناديق المتداولة في البورصة EFTs التي تتبعه. وعند إضافة سهم جديد إلى المؤشر، غالباً ما يتعين على صناديق الاستثمار المتداولة التي تمثل ذلك المؤشر شراء هذا السهم أيضاً.

هل تريد المساعدة لبدء التداول؟

في حال كنت تتطلع لبدء رحتلك في عالم التداول لكن تنقصك المعلومات أو لا تمتلك الخبرة الكافية، فأنت في المكان المناسب! من خلال النقر على أيقونة تواصل معنا الآن ستضمن لك تلقي الدعم الكامل الذي تحتاج إليه لتتمتع بتجربة تداول آمنة واستثنائية. 

فريقنا في موقع "يقين" على استعداد كامل لتقلي أسئلتك حول التداول عبر الإنترنت ومنحك الإجابات التي ستضعك على الطريق الصحيح، هذا إلى جانب الحصول على استشارة متخصصة والمساعدة في تحديد افضل شركات التداول الموثوقة والمرخصة التي تناسبك بشكل شخصي. 

احصل علي استشارة مجانية